Sistemas de Risco utilizados

  • Testes com ‘Value at Risk’ (paramétrico, normal e histórico)
  • Testes com ‘Value at Risk’ (paramétrico, normal e histórico)
  • Estudos de aglomerados (‘clusters’) de volatividade e respectivas mudanças na correlação de ativos
  • Análises históricas de padrões de retorno e risco
  • Testes de stress e cenários históricos